Le jeudi 22 mars 2012, à 13 h 30, en la salle 1240 du pavillon Alexandre-Vachon

Estimation des risques et des quantiles extrêmes en présence de covariable
Alexandre Lekina, INRS-ETE

Nous nous intéressons à l’estimation des courbes de niveaux extrêmes dans le cas des lois à queues lourdes. Ce problème d’estimation est équivalent à l’étude des quantiles conditionnels quand l’ordre du quantile converge vers un. Nous montrons que sous certaines conditions, il est possible d’estimer de telles courbes au moyen d’un estimateur à noyau de la fonction de survie conditionnelle. En conséquence, ce résultat nous permet d’introduire deux versions lisses de l’estimateur de l’indice de queue conditionnel indispensable lorsque l’on veut extrapoler. Nous établissons la loi limite des estimateurs ainsi construits. Pour conclure, des expériences numériques ainsi que des illustrations seront présentées.