Troisième séminaire de statistique – A08

Le jeudi 25 septembre 2008, à 13 h 30,
à la salle 1240 du pavillon Alexandre-Vachon

Modélisation de la dépendance extrême multivariée

par

Christian Genest,
Département de Mathématiques et Statistique, Université Laval.

Résumé:
L’étude des valeurs extrêmes trouve des applications dans bien des domaines. L’analyse statistique de ce type de données a fait l’objet de nombreux écrits, souvent limités au cas univarié. Quelques chercheurs se sont récemment intéressés à la modélisation de la dépendance extrême multivariée au moyen de copules. Je présenterai certains de leurs travaux.