Régression basée sur les copules : estimation et inférence

le 13 avril 2015 à 14:59
dtalbot

Le chercheur a présenté une nouvelle solution à un problème classique en commençant son exposé par quelques exemples. Son idée est d’écrire la fonction de moyenne conditionnelle en termes d’une copule et de distributions marginales. Cette approche est flexible (le modèle peut être entièrement paramétrique, en partie ou non paramétrique) et a de nombreux avantages, notamment du point de vue asymptotique. M. Bouezmarni a néanmoins mis en garde son auditoire contre un mauvais choix de copule qui donnerait lieu à une très mauvaise régression. Un bon choix est la copule de Bernstein, qui n’impose pas de forme pour la dépendance et n’induit pas de biais. Somme toute, l’exposé du chercheur était très informatif et a plu au public présent.

Présentation par Taoufik Bouezmarni – Université de Sherbrooke,

Résumé par Sarah-Anne Savard

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