Le jeudi 17 novembre 2011, à 13 h 30, en la salle 2783 du pavillon Adrien-Pouliot

Organisé conjointement avec le Laboratoire de recherche en modélisation et en quantification des risques en actuariat

Modélisation de la dépendance entre les garanties applicables en assurance automobile
Richard Vermette, Desjardins Assurances générales

Dans un portefeuille d’assurance automobile, différents types de réclamations peuvent survenir pour chaque police en vigueur. Lorsqu’un accident se produit, l’assuré peut déposer une réclamation pour dommages corporels et matériels à lui-même et à autrui. Traditionnellement, ces types de risques ont été considérés comme indépendants afin d’en faciliter la modélisation stochastique. Dans la pratique, on observe toutefois une dépendance entre les montants de ces réclamations dont il importe de tenir compte pour mieux quantifier le risque global du portefeuille. Edward W. Frees et Emiliano Valdez (2008) ont proposé un modèle permettant de considérer certaines dépendances entre les fréquences et les sévérités des garanties impliquées dans les réclamations d’une même police d’assurance. Ils ont démontré que leur modèle améliorait significativement la valeur prédictive des modèles indépendants. Deux structures de modèles inspirées de celle de Frees et Valdez (2008) sont proposées pour modéliser les sinistres d’un portefeuille d’assurance automobile de l’Ontario.